写在前面
6月的组合跟踪表，做了一些小优化，
增加相对正式跟踪的策略，去掉试验中，或当下已经严重失效的失效，或者已经无法良好跟踪或投资的资产。
变化：
-隐藏，原来的发达REITs跟踪，欧美不动产正在滑坡，后续有新的方法再加上、
-隐藏，原来的2个加密指数，无法准确反映市场动向
-新增，股票策略，今年的新秀，lowbeta
-新增，加密BTC表现跟踪（累积涨幅与年化数据来自blackrock的IBIT ETF募集书，截止2023年，实际累计涨幅未算入今年的，等找到更好的数据源，再优化）
-新增，我长期运行的网格+定投组合策略
月报正文开始，
债券，转债遭遇魔鬼6月，市场被丢了无数个手雷，低价债被狂轰滥炸，无差别攻击，单月下跌超过10%，在我回测印象里，已经是极端的极端，途中紧急避险，清仓了低价策略，等待市场情绪稳定。双低策略，增加风险管理，筛掉整股10元以下的标的，当下的信号除了情绪，也有转债基本面支撑逻辑的变化，如我前面日评里提过，转债持有者与大股东是利益一致的阵线，在整股面临退市，转债随退且可以拖赖不还钱的案例发生后，这一利益阵线的基础动摇了。原来无脑的摊大饼，赚easyball的机会，越来越少，要开始警觉大面积逃债危机的可能性，接下来要在低价基础上，增加整股负债率相关的筛选思考。两大策略被打到水下，下半年能收复失地，则是幸运。
商品，6月轮动效果不佳，动量减弱。
股票，LB高歌猛进，模型持续跑出银行板块的标的，目前还没有遭遇重大回撤，本周即将转正。
基金，外围好于本土，永久亏损）小于逆向，整体本土的小微盘风暴，波及面跟策略持有的行业有一定距离，交易量持续萎缩之下，难有大涨预期，且随着套牢资本向非耐心资本的转向，极端抛售的可能性反而会上升（储备了黑天鹅策略来应对，开发中），其他整体正常运行。外围走稳，各国进入选举期，左右派变动不确定性，市场观望大于操作（还将进入暑期阶段，交易员开始休假），上半年经济作业交卷，下半年调整预期启动（储备全球因子跟踪策略，开发中）
加密，6月叙事乏味，美国降息预期推后，流动性先锋率先躺平，现货ETF持续流出，有止盈考虑，也对后续市场走向开始观望。加密方向，下半年的探索升级在于找到基于波动性的交易机会，在低频定投和高频网格之间，增加中频机会。
PS：基于上述本土和外围综合宏观变化预期，正在开发百年变局组合用以应对。
*模拟组合仅供学习展示，最终投资请自主决策
*风险提示：策略因子失效，市场异常波动
