之前的全球因子表现跟踪里，看到动量在今年表现最佳，
借着研究本土市场因子跟踪的机会，在没找到比较顺手的本土数据工具之前，
先在US那边试试一些简单的策略效果。
这次我们用到的是Factor Backtest，一个因子回测小工具，
直接动量最强的5只股票，5天轮动，回测过去2年，轻松碾压SPY，
选取一个涨幅较大的周期，看了下它的持仓：
再看下贡献最大的BKKT当时的K线走势，后视镜看啥很准的。
如果增加持仓到10只，提高分散性，效果跟5只差不多，回撤要小一点。
换成月度轮动，只有年初好一些，最近反而效果差很多，
按5*5的简单粗暴的选股交易策略，搞出来的标的：
权重没有设置的地方，看平台描述，像根据因子得分而分配的，
得分越高，权重越高，按它默认的规则来。
接下来，建立一个模拟组合，小小试一试效果。
